Zoals eerder beschreven ben ik bezig met het bouwen van een technische analyse geholpen door AI (ofwel, neural networks). De discriminatie factor van AI is vaak in het nieuws, juist nu naar de toeslagenfraude affaire. Hoe voorkom ik foute resultaten?
Meer lezen
Voordat je ook maar aan een ai gaat beginnen voor een technische analyse, is het van belang om te weten wanneer je een koop of verkoop melding wilt krijgen. Dat betekent dat je historisch de pieken en dalen moet herkennen. En dat lijkt eenvoudiger dan het is.
Meer lezenEen nieuw jaar en nieuwe voornemens. Een van deze voornemens is dat ik weer aan de slag ga met mijn eigen technische analyse.
Meer lezen
Het blijft sleutelen aan de technische analyse. Zo was de verkoop afgelopen vrijdag te vroeg. De koers ging verder omhoog en ik had meer winst kunnen halen. Dat is jammer. De verkoopdag was dan wel weer juist. Vrijdag was de hoogste dag in de AEX en de koers is langzaam weer omlaag aan het gaan.
Meer lezen
Gisteren gaf ik aan dat ik verder naar mijn technische analyse moet kijken omdat het geen koop advies gaf toen de koers onder de 500 stond. Kijkend naar het log bestand zie ik dat het advies dicht bij kopen zat maar niet helemaal. Dit zou kunnen betekenen dat de koers nog verder omlaag gaat, of dat de koers dermate afwijkend is dat de technische analyse het niet oppikt.
Nou de analyse gaat goed
Ik maak meteen gebruik om de resultaten van de laatste drie maanden te bekijken. Hieronder de slot-koers van de AEX sinds 1 oktober:2018-10-01
Een aantal dingen vallen op. Ten eerste heb ik een koopadvies gemist op 26-10. Dit was voordat ik automatisch een mail stuur met het advies. Jammer dat ik het gemist heb want terugkijkend was het een mooi bijkoop moment geweest.
Op 12-11 lijk ik te laat te hebben verkocht. Maar schijn bedriegt. Ik maak namelijk een limiet verkoop. De koers die morgen stond dus boven de slotkoers van de 9-11. Dit is dus goed gegaan.
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat ik het advies mailtje voor een test van het weekend heb aangezien en heb genegeerd
Dan mis ik wederom een koopadvies op 19-11. Maar op 23-11 koop ik zonder koop advies. Nou dat laatste kan ik verklaren. Er kwam namelijk een koopadvies rond het middaguur. Ik heb hier nog over geschreven of dit een goed idee was. Blijkbaar is dat het wel geweest want dit was bijna het dieptepunt in de koers. En ik heb mooi kunnen verkopen op 3-12. Het koopadvies van 19-11 is vreemd dat ik die gemist heb. In het weekend voor de 19e heb ik de mail mogelijkheid ingebouwd. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat ik het advies mailtje voor een test van het weekend heb aangezien en heb genegeerd. Nu lijkt het advies vreemd omdat de koers omlaag gaat na het advies maar dat is het niet. Het advies is namelijk gebaseerd op de slotkoers. Ik zou dus een limiet order hebben gezet en voor de koers op 20-11 hebben gekocht.
Het verkoop moment op de 3e is ook weer perfect.
Conclusie. Nou de analyse gaat goed. Mijn zorgen of de aankoop in de middag een goed idee was blijken ongegrond. Ze geven een paar mooie adviezen. Ik denk dat ik een nieuw moment toevoeg rond 10 uur. Dan heb ik een advies om 10 uur, 13 uur en 20 uur (ik heb het moment van de slotkoers verlaat omdat ik vermoed dat ik niet altijd de echte slotkoers krijg als ik het eerder doe). Terugkoppeling van het systeem gaat nog niet altijd goed zover ik kan zien. Dat is jammer want ik heb een aantal mooie koopmomenten gemist. Hier moet ik dus aan werken.
Gisteren was het even zweten, maar de AEX eindigde onder de 500. Niet goed dus. Wel blij met mijn technische analyse aangezien het geen koop signaal gaf. Ik ze het eerlijk, ik had anders gekocht. In mijn beperkte ervaring en de grotere ervaring van mensen online had ik een hogere eind koers verwacht. Toch heb ik niet gekocht. Beter niet kopen en geen verlies maken dan wel kopen en verliezen.
Beter niet kopen en geen verlies maken dan wel kopen en verliezen.
Vandaag gaat de koers weer voorzichtig omhoog. Nog steeds geen koop signaal overigens. Dus wederom de vraag aan mij zelf. Mist de analyse het koop moment ? Of gaat de koers nog verder omlaag ?
Ik heb hier op dit moment geen antwoord op. Ik zal dit weekend eens goed naar de analyse kijken en zien waarom deze beslissing wordt genomen. Dat de koers niet overtuigend omhoog gaat en de gemiddelde koers dit jaar omlaag trend zal hier wel aan hebben bijgedragen. Het is afwachten.
Ook op de olie prijs. De OPEC is er nog niet uit. Vandaag ging de olie prijs wel goed omhoog (dit trekt waarschijnlijk ook de AEX uit het slop). Maar het is nog puur verwachting. Saudi arabie wil het op een deal gooien met Rusland. Dit om te voorkomen dat zij minder produceren en Rusland meteen in het gat springt. De OPEC komt niet zeker over. Qatar gaat de OPEC verlaten en dat is geen goed nieuws. Niet omdat ze zoveel produceren maar meer om het signaal. We hebben ook nog geen echte reactie hierop van Saudi Arabie gezien. Die zou kunnen komen na de verklaring van de OPEC.
Over het algemeen veel onduidelijkheden en we moeten, wederom, maar rustig afwachten wat er verder gaat gebeuren.
Dus… ik heb mijn tweede aankoop gedaan volgens mijn technische analyse. En het was even zweten. Want de koers ging hard omlaag na mijn aankoop rondom 12 uur.
Echter, de koers pakt op en staat nu op 51,42 (aankoop: 51,30). Dus alles liep goed af. Het geeft wel de vraag of ik dit goed aanpak. Mijn analyse is getest op slot koersen. Dus de koers aan het einde van de dag. Omdat aan het einde van de dag aankopen niet zo handig is (de beurs is gesloten), heb ik een advies moment om 12 uur gezet volgens de koers van dat moment.
Omdat aan het einde van de dag aankopen niet zo handig is (de beurs is gesloten),…
Echter klopt mijn voorspelling zo wel. Oke, vrijdag liep goed af. EN als het advies er was geweest om 17:00 was de aankoopprijs hoger geweest. Echter het advies is ook ingetrokken. Betekend dat nu dat het moment voorbij is (en een advies om het middaguur dus goed is), of was het een “vals” advies. We gaan het zien de komende tijd. Ik denk dat ik wel ga proberen het advies te verschuiven naar 14 of 15 uur. Om 15:30 gaat namelijk de Amerikaanse beurs open en dat geeft een heel nieuwe situatie. Dat zie je in de grafiek van vrijdag ook wel een beetje.
Op 12 november deed ik mijn eerste verkoop volgens de sprinkhaan strategie. Deze is dus gebaseerd op mijn technische analyse. Ik weet nog dat ik getwijfeld heb om deze op te volgen. Want de verkoop vond plaats met slechts een kleine winst. Met de eindejaars-rally in het vooruitzicht verwachte ik wel verdere stijgingen. Aan de andere kant, beter vroeg verkopen dan verliezen, toch ? Nu we wat verder in de maand zitten is het leuk om eens te zien of het een goede beslissing was. En dus ook, de eerste praktische resultaat te zien van mijn eigen technische analyse.
Het korte antwoord op de vraag is: Ja!
Het korte antwoord op de vraag is: Ja! Helaas kan ik de grafiek niet duidelijker krijgen. 9-11 na sluiting van de beurs gaf de technische analyse een verkoop advies. Deze is op 12-11 in de morgen uitgevoerd. Je ziet de koers vervolgens in de loop van de dag, richting de 13e omlaag gaan. De koers fluctueert vervolgens een paar keer om vervolgens verder omlaag te gaan. Ik kan dan ook met trots zeggen dat de technische analyse het juiste verkoop moment heeft bepaald :).
Het is nu interessant om te zien wat er gaat gebeuren. De grafiek nijgt weer naar boven. Ik heb echter nog geen koop signaal ontvangen van mijn analyse. Dus er kunnen nu drie dingen gebeuren.
Ik mis liever koop momenten dan dat ik een slecht advies krijg.
In het geval van 1 of 3 is de analyse nog steeds juist. In geval van 2 heb ik een koop moment gemist. Dat is jammer. En wellicht kan ik de analyse verder aanpassen. Aan de andere kant mis ik liever koop momenten dan dat ik een slecht advies krijg.
Omdat ik graag zelf wil beleggen is een eigen technische analyse van belang. Nou dat brengt best wat problemen met zich mee, want hoe voorspel je het ogelijk onvoorspelbare. Toch doen veel bedrijven dat dus er moet een systeem zijn. En google is als altijd je vriend
Aangezien ik web – ontwikkelaar ben en ook wel wat van wiskunde weet kan ik met analyses aan de slag. Het eerste wat ik deed was de historische data van de AEX te downloaden. Dat kan gewoon bij euronext. Dit geeft mij een test set waarop ik een analyse kan bouwen, maar nog belangrijker kan testen. Want als ik een aankoop of verkoop moment voorspel waarom wachten tot de uitkomst. Ik kan een voorspelling doen voor, zeg 2016 omdat ik weet hoe de beurs daarna reageert.
Mijn vrouw had al een eureka moment en zag een mooie mogelijkheid om de analyse voor veel geld te verkopen.
Na een paar weekenden testen, veel lezen, fouten maken, etc… heb ik een analyse staan. Maar het resultaat is verbazingwekkend goed. Als ik de afgelopen 4 jaar de waarde van de AEX in euro’s op aangegeven koop momenten had gekocht en op aangegeven verkoop momenten had verkocht, dan had ik ruim 800 euro winst gemaakt. Dat is een mooi resultaat. Het vreemde is dat ik er daarna achter kwam dat er een fout in mijn berekening zit. Het herstellen van deze fout gaf echter een lagere winst van ongeveer 500 euro. Nog goed, maar het kon beter.
Mijn vrouw had al een eureka moment en zag een mooie mogelijkheid om de analyse voor veel geld te verkopen. Ik ben wat voorzichtiger. Wellicht hebben anderen dit ook ontdekt en is deze informatie niet publiek. We zullen zien. Eerst zelf maar eens proberen. Ik kan mooi in de AEX investeren met een AEX ETF. Een daarvan staat in de kernlijst van degiro dus is transactie kosten vrij. We gaan het zien.
wie weet heb ik het gouden ei gevonden 🙂
De exacte samenstelling van mijn analyse houdt ik voorlopig nog wel voor mijzelf. Immers, wie weet heb ik het gouden ei gevonden :). Maar ik zal de komende tijd wel wat onderliggende technieken op dit blog delen. En natuurlijk ook de door de analyse aangegeven koop en verkoop momenten.
De AEX heeft weer de weg naar boven gevonden. Mijn laatste aankoop was 20 december 2018. Het lijkt erop dat mijn analyse het laagste punt heeft gemist.
Meer lezen