Technische analyse. Pieken en dalen

Technische analyse. Pieken en dalen

Technische analyse. Pieken en dalen

Voordat je ook maar aan een ai gaat beginnen voor een technische analyse, is het van belang om te weten wanneer je een koop of verkoop melding wilt krijgen. Dat betekent dat je historisch de pieken en dalen moet herkennen. En dat lijkt eenvoudiger dan het is.

Bekijk je een grafiek met koersen over een beperkte tijd, dan zie je in een oogopslag wat de piek en dalen zijn. Vreemd genoeg is dit voor een pc een stuk moeilijker. De pc heeft cijfers, en ja, je kunt natuurlijk de hoogste en laagste waarde vinden. Maar over welke periode doe je dat? Een jaar? Dan mis je misschien een mooi koop en verkoop momenten door het jaar heen? Een maand? Een piek deze maand kan een aflopende grafiek zijn van vorige maand. Bekijk eens een koers over een periode van een week. Misschien gaat de koers drie keer omhoog en twee keer omlaag. Is nu de hoogste koers in die week een piek? Dat kan, maar hoeft niet. Een koers is grillig en kan simpelweg over een langere periode stijgen met hoogte punten en diepte punten. Hoe meer je erover nadenkt, hoe moeilijker het wordt.

Dit doet mij denken aan de dagelijkse informatie stroom van Covid besmettingen en positieve testen. In Maart waren we blij als de aantallen lager waren dan de dag ervoor. Als belegger zag ik hier al het probleem in. Een eenmalige dip zegt ook niets over de richting van de koers.

Dus de laatste maanden zie je dat er een 7 daags gemiddeld wordt toegevoegd. Je neemt het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen en kijkt of de koers van vandaag hoger of lager is. Dat is slim, en exact wat je op een koersgrafiek als een SMA ziet. Bij beurzen nemen we vaak wat langere periodes. 10 dagen, 50 dagen soms 120 dagen. Alle pieken en dalen worden afgevlakt en we zien de juiste koers. Deze grafiek van rtlnieuws van gisteren laat dat mooi zien.

bron: rtlnieuws.nl

De blauwe lijn is de SMA. Een SMA7 zouden we dit noemen. Deze is een stuk minder grillig. We zien hier nog iets leuks aan het begin van de grafiek. De huidige waarde is constant hoger dan de SMA. Dit is een teken dat de trend omhoog is. Lopen je waardes onder de SMA dan is de trend dalend. Dit wordt exact zo bij koersen gebruikt. Is de SMA dan de oplossing voor mijn probleem ? Nee

Na half november zie je dit. De grijze lijn doet zich zowel boven als onder de SMA voor. Dat terwijl de grafiek op het oog toch een duidelijke trend heeft. Wij zien hem, maar de computer niet. En er is nog een tweede probleem. De SMA piek zit onder en later dan de eigenlijke piek. En dan nog een probleem. De top van November is lager dan de top van December. Als ik alleen de koers van November bekijk denk ik een top te hebben gevonden, maar dat is het niet echt. Die kwam pas in December.

Zie je de melding van “Testbeleid uitgebreid”. Dit heeft wellicht de nieuwe piek veroorzaakt. Mogen we hier conclusies aan trekken dat de situatie in december erger was dan november? Nee. Meer mensen testen betekend ook meer positieve testen. Dat is logisch. We zien dit in koersdata soms ook. De aandelen worden gesplitst of er wordt dividend uitbetaald. De koers reageert hierop, maar het heeft niets te maken met het verloop van een koers. Het is puur een wijziging van een nummer.

Voor het laatste is een eenvoudige oplossing. Veel beurs koers fabrikanten geven naast een sluit koers, ook een aangepaste sluit koers mee (close adjusted). Deze neemt dit soort factoren mee. De koers gaat dan niet omlaag als er bijvoorbeeld dividend wordt uitbetaald. Het is duidelijk dat ik voor mijn model deze koers moet gebruiken.

En dan het piek en daal probleem. Dit is serieus. Ik besluit dit als volgt aan te pakken. Ik bereken eerst de piek (en het dal) van elke maand. Vervolgens vergelijk ik dit met de piek van de maand ervoor. Is deze hoger ? Dan was vorige maand geen piek. Is deze lager, dan wel. In de grafiek hierboven is de piek in december hoger dan die in november. December wordt dus de nieuwe piek. Is januari lager dan blijft die piek markering dus staan.

Vervolgens ga ik door alle pieken en dalen heen. Is de piek minder dan 5% hoger dan het laatste dal ? Dan verwijder ik de piek. Het verschil is namelijk miniem. Ik heb dit principe op verschillende koersen los gelaten en het geeft inderdaad vrij accuraat de pieken en dalen aan. Zover een computer het kan bepalen natuurlijk. Ik ben op de goede weg.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.