Tag op technische analyse

Na mijn vorige blog over koers duiken op een dag vroeg ik mij af, is het zinvol om de duik te berekenen vanaf een recente top?

Een verkoop volgens mijn technische analyse. Ik kocht SPX in 21 Januari aan.

Zoals eerder beschreven ben ik bezig met het bouwen van een technische analyse geholpen door AI (ofwel, neural networks). De discriminatie factor van AI is vaak in het nieuws, juist nu naar de toeslagenfraude affaire. Hoe voorkom ik foute resultaten?

Een nieuw jaar en nieuwe voornemens. Een van deze voornemens is dat ik weer aan de slag ga met mijn eigen technische analyse.

Het blijft sleutelen aan de technische analyse. Zo was de verkoop afgelopen vrijdag te vroeg. De koers ging verder omhoog en ik had meer winst kunnen halen. Dat is jammer. De verkoopdag was dan wel weer juist. Vrijdag was de hoogste dag in de AEX en de koers is langzaam weer omlaag aan het gaan.

De AEX heeft weer de weg naar boven gevonden. Mijn laatste aankoop was 20 december 2018. Het lijkt erop dat mijn analyse het laagste punt heeft gemist.

Gisteren gaf ik aan dat ik verder naar mijn technische analyse moet kijken omdat het geen koop advies gaf toen de koers onder de 500 stond. Kijkend naar het log bestand zie ik dat het advies dicht bij kopen zat maar niet helemaal. Dit zou kunnen betekenen dat de koers nog verder omlaag gaat, of dat de koers dermate afwijkend is dat de technische analyse het niet oppikt.

 Nou de analyse gaat goed

Ik maak meteen gebruik om de resultaten van de laatste drie maanden te bekijken. Hieronder de slot-koers van de AEX sinds 1 oktober:2018-10-01

• 2018-10-01 Slotkoers:552 
• 2018-10-02 Slotkoers:549 
• 2018-10-03 Slotkoers:552 
• 2018-10-04 Slotkoers:544 
• 2018-10-05 Slotkoers:539 
• 2018-10-08 Slotkoers:533 
• 2018-10-09 Slotkoers:536 
• 2018-10-10 Slotkoers:528 
• 2018-10-11 Slotkoers:517 Koopadvies: Gekocht 
• 2018-10-12 Slotkoers:516 Koopadvies
• 2018-10-15 Slotkoers:518 
• 2018-10-16 Slotkoers:526 
• 2018-10-17 Slotkoers:527 
• 2018-10-18 Slotkoers:523 
• 2018-10-19 Slotkoers:525 
• 2018-10-22 Slotkoers:519 
• 2018-10-23 Slotkoers:510
• 2018-10-24 Slotkoers:507 
• 2018-10-25 Slotkoers:513 
• 2018-10-26 Slotkoers:507.52 Koopadvies
• 2018-10-29 Slotkoers:509.4 
• 2018-10-30 Slotkoers:510.73 
• 2018-10-31 Slotkoers:518.71 
• 2018-11-01 Slotkoers:520.8 
• 2018-11-02 Slotkoers:521.8 
• 2018-11-05 Slotkoers:521.94 
• 2018-11-06 Slotkoers:522.31 
• 2018-11-07 Slotkoers:528.57 
• 2018-11-08 Slotkoers:528.48 
• 2018-11-09 Slotkoers:529.55 Verkoopadvies
• 2018-11-12 Slotkoers:526.1 Verkocht
• 2018-11-13 Slotkoers:529.61 
• 2018-11-14 Slotkoers:527.14 
• 2018-11-15 Slotkoers:524.89 
• 2018-11-16 Slotkoers:522.43 
• 2018-11-19 Slotkoers:518.9 Koopadvies
• 2018-11-20 Slotkoers:510.48
• 2018-11-21 Slotkoers:517.34 
• 2018-11-22 Slotkoers:514.1 
• 2018-11-23 Slotkoers:513.85 Gekocht
• 2018-11-26 Slotkoers:518.91 
• 2018-11-27 Slotkoers:519.56 
• 2018-11-28 Slotkoers:519.58 
• 2018-11-29 Slotkoers:520.28 
• 2018-11-30 Slotkoers:519.37 
• 2018-12-03 Slotkoers:523.87 Verkoopadvies Verkocht
• 2018-12-04 Slotkoers:523.23 
• 2018-12-05 Slotkoers:516.04 
• 2018-12-06 Slotkoers:498.92 
• 2018-12-07 Slotkoers:503.98

Een aantal dingen vallen op. Ten eerste heb ik een koopadvies gemist op 26-10. Dit was voordat ik automatisch een mail stuur met het advies. Jammer dat ik het gemist heb want terugkijkend was het een mooi bijkoop moment geweest. 

Op 12-11 lijk ik te laat te hebben verkocht. Maar schijn bedriegt. Ik maak namelijk een limiet verkoop. De koers die morgen stond dus boven de slotkoers van de 9-11. Dit is dus goed gegaan.

Ik heb een donkerbruin vermoeden dat ik het advies mailtje voor een test van het weekend heb aangezien en heb genegeerd

Dan mis ik wederom een koopadvies op 19-11. Maar op 23-11 koop ik zonder koop advies. Nou dat laatste kan ik verklaren. Er kwam namelijk een koopadvies rond het middaguur. Ik heb hier nog over geschreven of dit een goed idee was. Blijkbaar is dat het wel geweest want dit was bijna het dieptepunt in de koers. En ik heb mooi kunnen verkopen op 3-12. Het koopadvies van 19-11 is vreemd dat ik die gemist heb. In het weekend voor de 19e heb ik de mail mogelijkheid ingebouwd. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat ik het advies mailtje voor een test van het weekend heb aangezien en heb genegeerd. Nu lijkt het advies vreemd omdat de koers omlaag gaat na het advies maar dat is het niet. Het advies is namelijk gebaseerd op de slotkoers. Ik zou dus een limiet order hebben gezet en voor de koers op 20-11 hebben gekocht.

Het verkoop moment op de 3e is ook weer perfect.

Conclusie. Nou de analyse gaat goed. Mijn zorgen of de aankoop in de middag een goed idee was blijken ongegrond. Ze geven een paar mooie adviezen. Ik denk dat ik een nieuw moment toevoeg rond 10 uur. Dan heb ik een advies om 10 uur, 13 uur en 20 uur (ik heb het moment van de slotkoers verlaat omdat ik vermoed dat ik niet altijd de echte slotkoers krijg als ik het eerder doe). Terugkoppeling van het systeem gaat nog niet altijd goed zover ik kan zien. Dat is jammer want ik heb een aantal mooie koopmomenten gemist. Hier moet ik dus aan werken. 

Gisteren was het even zweten, maar de AEX eindigde onder de 500. Niet goed dus. Wel blij met mijn technische analyse aangezien het geen koop signaal gaf. Ik ze het eerlijk, ik had anders gekocht. In mijn beperkte ervaring en de grotere ervaring van mensen online had ik een hogere eind koers verwacht. Toch heb ik niet gekocht. Beter niet kopen en geen verlies maken dan wel kopen en verliezen.

Beter niet kopen en geen verlies maken dan wel kopen en verliezen.

Vandaag gaat de koers weer voorzichtig omhoog. Nog steeds geen koop signaal overigens. Dus wederom de vraag aan mij zelf. Mist de analyse het koop moment ? Of gaat de koers nog verder omlaag ?

Ik heb hier op dit moment geen antwoord op. Ik zal dit weekend eens goed naar de analyse kijken en zien waarom deze beslissing wordt genomen. Dat de koers niet overtuigend omhoog gaat en de gemiddelde koers dit jaar omlaag trend zal hier wel aan hebben bijgedragen. Het is afwachten.

Ook op de olie prijs. De OPEC is er nog niet uit. Vandaag ging de olie prijs wel goed omhoog (dit trekt waarschijnlijk ook de AEX uit het slop). Maar het is nog puur verwachting. Saudi arabie wil het op een deal gooien met Rusland. Dit om te voorkomen dat zij minder produceren en Rusland meteen in het gat springt. De OPEC komt niet zeker over. Qatar gaat de OPEC verlaten en dat is geen goed nieuws. Niet omdat ze zoveel produceren maar meer om het signaal. We hebben ook nog geen echte reactie hierop van Saudi Arabie gezien. Die zou kunnen komen na de verklaring van de OPEC.

Over het algemeen veel onduidelijkheden en we moeten, wederom, maar rustig afwachten wat er verder gaat gebeuren.

Ja, daar had ik een paar maanden geleden ook nog nooit van gehoord. Maar ze bestaan en ze zijn handig als je je eigen technische analyse maakt. Ze zijn ook onderdeel van mijn analyse.

Bent u er nog ? Ja, ik was hem ook kwijt.

Wat het zijn ? Wel een koers gaat omhoog en naar beneden. Op een dag kan dat tientallen keren gebeuren. Gemiddeld beweegt de koers ook (naar boven dan wel beneden). Een bollinger band geeft een verwachte bovengrens en een ondergrens aan in die dagelijkse schommelingen. Als een koers heel rustig verloopt zitten ze dicht op het gemiddelde. Beweegt een koers veel dan liggen ze verder op elkaar. Volg je een bollinger band over een bepaalde tijd en gaat de lijn omhoog, dan kun je aannemen dat de koers gemiddeld stijgt.

De berekening is als volgt: “Het midden van de Bollinger Bands is het twintig-daags voortschrijdend gemiddelde. Vervolgens wordt de standaarddeviatie berekend van de afwijking van de slotkoers op de twintig voorgaande beursdagen van dit voortschrijdend gemiddelde. De bovenste Bollinger Band ligt twee maal de standaarddeviatie boven het voortschrijdend gemiddelde en de onderste band ligt twee maal de standaarddeviatie onder het voortschrijdend gemiddelde”. Bent u er nog ?

Ja, ik was hem ook kwijt. Echter er zijn allemaal leuke websites die de berekening stap voor stap uitleggen. Ik heb deze gebruikt: (https://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:bollinger_bands) . Sommige brokers hebben deze ook op hun websites en kun je ze simpelweg inschakelen.

En wat kun je ermee zul je vragen.

En wat kun je ermee zul je vragen. Nou, er gebeurd wat spannends als de koers de bollinger band overschrijd. Bijvoorbeeld, als de koers aan de onderkant wordt overschreden dan gaat deze daarna vrijwel altijd weer omhoog. Dit kan dus een aankoop signaal zijn. De reden ? Wellicht omdat heel veel mensen de berekeningen maken en gaan kopen als dit gebeurd. Wie weet. In sommige gevallen gebeurd dit overigens niet. Dat wijst er meestal op dat de koers heel hard onderuit gaat. Online spreken ze over een 80% – 20% kans. Dus 80% kans dat de koers omhoog gaat, en 20% op een uitbraak. Overigens kun je de zelfde implementatie los laten op de bovenkant. Een doorbraak betekend vaak dat de koers weer omlaag gaat (verkoop moment), maar is soms een uitbraak naar onderen.

Zoals gezegd, het is onderdeel van mijn technische analyse. Overigens niet het enige onderdeel. Wil je ermee experimenteren, bouw de berekening eens in Excel. Als je even zoekt vindt je zelfs kan en klare Excel documenten die je alleen nog hoeft in te vullen.

Dus… ik heb mijn tweede aankoop gedaan volgens mijn technische analyse. En het was even zweten. Want de koers ging hard omlaag na mijn aankoop rondom 12 uur.

Echter, de koers pakt op en staat nu op 51,42 (aankoop: 51,30). Dus alles liep goed af. Het geeft wel de vraag of ik dit goed aanpak. Mijn analyse is getest op slot koersen. Dus de koers aan het einde van de dag. Omdat aan het einde van de dag aankopen niet zo handig is (de beurs is gesloten), heb ik een advies moment om 12 uur gezet volgens de koers van dat moment.

Omdat aan het einde van de dag aankopen niet zo handig is (de beurs is gesloten),…

Echter klopt mijn voorspelling zo wel. Oke, vrijdag liep goed af. EN als het advies er was geweest om 17:00 was de aankoopprijs hoger geweest. Echter het advies is ook ingetrokken. Betekend dat nu dat het moment voorbij is (en een advies om het middaguur dus goed is), of was het een “vals” advies. We gaan het zien de komende tijd. Ik denk dat ik wel ga proberen het advies te verschuiven naar 14 of 15 uur. Om 15:30 gaat namelijk de Amerikaanse beurs open en dat geeft een heel nieuwe situatie. Dat zie je in de grafiek van vrijdag ook wel een beetje.