Koers duiken – II

Na mijn vorige blog over koers duiken op een dag vroeg ik mij af, is het zinvol om de duik te berekenen vanaf een recente top?

We hebben al gezien dat een percentage drop van een index zoals de AEX van 10% per dag vrijwel nooit voorkomt. Dit is enkel 2 keer gebeurd sinds 1984. De originele theorie over kopen bij 10, 20 en 30% gaat echter over een drop ten opzichte van een recente top, niet per dag. Dat klinkt veel logischer. Ik besloot om hier verder na te kijken.

Nog even wat die theorie zegt. Een koers van een index duikt elke jaar een keer 10% onder een recente top. 1 keer in de 2 – 3 jaar met 20% onder een recente top en een keer in de 10 jaar met 30% onder een recente top. Het advies is om een beleg buffer achter de hand te houden. Bij 10% stap je met half je buffer in. Bij 20% met een kwart en bij 30% met de resterende kwart. We hebben al gezien dat de koers uiteindelijk altijd omhoog gaat, dus dit lijkt een goed advies.

Nu kun je een lange discussie hebben wat een recente top is. Gelukkig heb ik dit al eens uitgezocht. Ik heb deze data in mijn database op historische informatie en kan dit eenvoudig oppakken.

Eerst ga ik op de AEX een jaar terug. Niets. Geen drop op 10%. Ik plak er een jaar aan. Ik doe dit realiserend dat 2020 een “bijzonder jaar” was.

Bam! 27-2-2020 zakt de AEX onder de 10% op een recente piek. Dat is de dag dat de eerste besmetting in Nederland bekend werd

En het gaat door. Op 9 maart duikt de koers onder 20% van een recente top. Op 12 maart onder 30%. 12 maart was de een van de twee data met een koersval van 10% per dag. De theorie zegt dat dit ongeveer 1 keer in de 10 jaar voorkomt. Dus ik neem de proef op de som. Wanneer zien we eerder een dip van 30%?

Ik krijg de volgende data. 8 Oktober 2008, 22 juli 2002 en 05 oktober 1998. En dan niet een keer tot 1991, het begin van de gebruikte dataset. Gemiddeld bekeken klopt dat wel. De data zijn ook niet vreemd 8 oktober 2008 is aan het begin van de financiële crisis. 22 juli 2002 zag een ook een forse koersdaling na initieel herstel na 11 september. En 1998? Geen duidelijke trigger maar in deze tijd hadden we te maken met de Roebel crisis. De daling is ook veel geleidelijker en lijkt langzaam van -10, naar -20 en vervolgens 2 dagen naar -30 te bewegen.

3 keer een -30% dal in 30 jaar tijd. Dit lijkt dus te kloppen. De theorie houdt bij de AEX. EN dat maakt hem zeker bruikbaar. Ik besluit alle historische data te classificeren met deze data. Ik neem de volgende range aan.

• A => Vlag bij de top ( < -0.5 % )
• B => Normaal ( > -10% )
• C => -10% trigger
• D => -20% trigger
• E => -30% trigger

Hiermee kan ik een oogopslag zien waar een aandeel zich bevindt. Neem bijvoorbeeld Philips vandaag. Een klasse C. Dus onder de 10 onder de meest recente piek van 46.655 Euro. Dat kan het aandeel koopwaardig maken.

Of niet. Want sommige aandelen zijn heel er volatiel. En zullen dus vaak in de C, D of E klasse duiken. Of dit een goede indicatie is, verschilt per aandeel. En daar komt mijn technische analyse kijken. Want daar laat ik mijn AI bepalen of er een verband is. Wordt vervolgt…

Top die tijd heb ik de classificering toegevoegd aan mijn indices overzicht. Alles goed op dit moment.