Archives op 23 december 2018, 11:45

Standaard Deviatie

Standaard Deviatie

Een van de onderdelen van mijn technische analyse is standaard deviatie (of standard deviation). Het was een onderwerp waar ik in het begin moeite mee had om grip op te krijgen. Wat is het nu precies? En hoe bereken je het?

Soms denk ik wel eens dat dit soort omschrijvingen bewust ingewikkeld zijn om de lezer er vanaf te laten zien om het zelf te berekenen.

De omschrijving die ik vond was als volgt: “De Standard Deviation meet de statistische volatiliteit. Het toont het verschil tussen de waarden en een gemiddelde. De volatiliteit en de Standard Deviation stijgt indien de slotkoers en de gemiddelde slotkoers fors verschillen.”

Duidelijk toch? Not!! Soms denk ik wel eens dat dit soort omschrijvingen bewust ingewikkeld zijn om de lezer er vanaf te laten zien om het zelf te berekenen. Wie weet. In ieder geval na veel lezen en zelf rekenen kan ik het (hopelijk) wat eenvoudiger omschrijven. Het is een indicator die aangeeft hoe volatiel een koers is. Dus, een koers die grote uitschieters heeft naar boven en beneden die heeft een hogere standaard deviatie waarde dan een die vrij kalm blijft. Ik vond het volgende plaatje, zonder veel uitleg overigens, op https://www.lerentraden.eu/nl/indicatoren/standard-deviation.

Nu is dit soort candle-stick grafiek best moeilijk te begrijpen als je het nooit hebt gezien. Maar het werkt als volgt. Elke stick vertegenwoordigd een bepaalde periode (bijvoorbeeld een dag of een uur). De top van het dunne lijntje is de hoogste koers in die periode. Het dunne lijntje onderaan de laagste. De dikke lijn vertegenwoordigd de koers op het exacte begin en einde van de periode. Het is dus de opening en slot koers. De kleur geeft de richting aan. Groen voor omhoog, rood voor omlaag.

De onderste grafiek is de berekende deviatie. Je ziet dat als de koers sprongen gaat maken dat de deviatie omhoog gaat.

Wat kun je ermee? Nou, je kunt de deviatie per dag berekenen. Is deze hoog dan kun je grote winsten en verliezen verwachten. Is hij laag, dan blijft de koers kalm. Wat je ermee doet, is dus een beetje afhankelijk wat voor risico’s je wilt nemen. Ook is de standard deviatie belangrijk bij het berekenen van de bollinger bands.

Omdat ik een database heb met alle slotkoersen kan ik met een eenvoudig pho script per dag de standard deviation berekenen. Dat doe ik als volgt:

And done…